Сравнение NCLO с NUSB
NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) and NUSB (Nuveen Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - NCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLO A Index, while NUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Nuveen. NCLO is passively managed, while NUSB is actively managed. Over the past year, NCLO returned 6.89% vs 4.24% for NUSB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NCLO charges 0.26%/yr vs 0.17%/yr for NUSB.
Доходность
Сравнение доходности NCLO и NUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у NUSB с доходностью 1.75%.
NCLO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCLO и NUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 3.27% | 6.28% | 0.31% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 1.75% | 4.71% | 0.27% |
Correlation
The correlation between NCLO and NUSB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLO vs. NUSB — Ранг доходности на риск
NCLO
NUSB
Сравнение NCLO c NUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) и Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLO | NUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 8.46 | -6.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 71.59 | -69.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 380.34 | -365.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLO и NUSB
Максимальная просадка NCLO за все время составила -3.05%, что больше максимальной просадки NUSB в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLO и NUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLO | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -0.16% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -0.06% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.00% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.01% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLO и NUSB
Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что NCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLO | NUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.08% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 0.23% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 0.37% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 0.38% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 0.38% | +3.37% |
Сравнение комиссий NCLO и NUSB
NCLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии NUSB в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLO и NUSB
Дивидендная доходность NCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности NUSB в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.71% | 6.09% | 0.35% |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | 4.29% | 4.51% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
NCLO and NUSB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLO has higher volatility (1.36%) compared to NUSB (0.08%). In terms of maximum drawdown, NCLO dropped -3.05% vs NUSB's -0.16%.
On 1-year performance, NCLO leads with 6.89% vs 4.24% for NUSB. On fees, NUSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, NUSB has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NCLO has performed better with a 6.89% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 4.29% for NUSB.
NCLO is categorized as CLO, while NUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.26% for NCLO and 0.17% for NUSB.
NUSB currently has the higher Sharpe Ratio (11.56 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLO и NUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор