PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCIRX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCIRX с WFSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCIRX (Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - NCIRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, NCIRX returned -0.12%/yr vs 13.97%/yr for WFSPX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NCIRX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности NCIRX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCIRX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.33%.

NCIRX

1 день
0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.16%
1 год
6.94%
3 года*
4.96%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
0.42%
1 месяц
3.50%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.01%
1 год
27.85%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCIRX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		0.90%7.94%2.33%6.33%-17.36%-0.80%-49.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.33%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%20.06%

Correlation

The correlation between NCIRX and WFSPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.12

The correlation between NCIRX and WFSPX shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NCIRX:
NCIRX с AAIIXNCIRX с AMFIXNCIRX с EINFXNCIRX с HOBIXNCIRX с NASDXNCIRX с VFAIXNCIRX с VTCLX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

NCIRX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCIRX
Ранг доходности на риск NCIRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCIRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCIRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCIRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCIRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCIRX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCIRXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.41

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.29

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.22

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

15.03

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCIRX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCIRX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCIRX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCIRXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.41

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.83

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.13

-0.65

Просадки

Сравнение просадок NCIRX и WFSPX

Максимальная просадка NCIRX за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIRX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCIRXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.34%

-58.21%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-8.90%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.94%

-18.74%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-24.51%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.45%

-0.32%

-50.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.50%

-12.77%

-40.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.90%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности NCIRX и WFSPX

Текущая волатильность для Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio (NCIRX) составляет 1.26%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что NCIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCIRXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.87%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

8.99%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

11.87%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.79%

16.88%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.02%

+3.56%

Сравнение комиссий NCIRX и WFSPX

NCIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCIRX и WFSPX

Дивидендная доходность NCIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности WFSPX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCIRX
Nuveen Core Impact Bond Managed Accounts Portfolio		5.08%5.04%4.13%4.51%4.27%2.83%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

NCIRX and WFSPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (2.87%) compared to NCIRX (1.26%). In terms of maximum drawdown, NCIRX dropped -60.34% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCIRX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор