Сравнение NCIQ с IBID
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -40.00% vs 4.83% for IBID. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
NCIQ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -28.25% | -10.21% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 4.43% |
Correlation
The correlation between NCIQ and IBID is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. IBID — Ранг доходности на риск
NCIQ
IBID
Сравнение NCIQ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCIQ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.94 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.33 | -14.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 39.52 | -40.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCIQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 3.91 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 2.56 | -3.16 |
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и IBID
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -52.90%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.90% | -1.28% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.90% | -0.36% | -52.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.01% | 0.00% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.86% | -0.22% | -21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.94% | 0.12% | +30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и IBID
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 0.32% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.46% | 0.80% | +35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 1.25% | +45.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.80% | 2.25% | +45.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 2.25% | +45.55% |
Сравнение комиссий NCIQ и IBID
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и IBID
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and IBID have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (9.56%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -52.90% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs -40.00% for NCIQ. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs -40.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор