Сравнение NCIQ с IBID
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -48.51% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCIQ показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
NCIQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -35.87%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -29.61% | -13.57% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 4.51% |
Correlation
The correlation between NCIQ and IBID is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. IBID — Ранг доходности на риск
NCIQ
IBID
Сравнение NCIQ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.67 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 6.90 | -7.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 23.84 | -25.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и IBID
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -1.28% | -55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -0.55% | -56.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.93% | -0.18% | -52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -0.23% | -24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 0.16% | +35.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и IBID
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NCIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 0.41% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 0.91% | +35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 1.24% | +46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.71% | 2.23% | +45.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.71% | 2.23% | +45.48% |
Сравнение комиссий NCIQ и IBID
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и IBID
NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NCIQ and IBID have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCIQ has higher volatility (11.10%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -48.51% for NCIQ. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -48.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for NCIQ.
NCIQ is categorized as Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Hashdex and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор