Сравнение NCIQ с EZPZ
NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - NCIQ tracks the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, NCIQ returned -46.49% vs -45.61% for EZPZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NCIQ charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности NCIQ и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NCIQ показывает доходность -35.77%, а EZPZ немного выше – -35.48%.
NCIQ
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -22.38%
- С начала года
- -35.77%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -46.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCIQ и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -35.77% | -9.45% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between NCIQ and EZPZ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between NCIQ and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCIQ vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
NCIQ
EZPZ
Сравнение NCIQ c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCIQ | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.38 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCIQ и EZPZ
Максимальная просадка NCIQ за все время составила -57.05%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCIQ и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCIQ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.05% | -56.49% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.05% | -56.49% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -56.49% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -23.07% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 33.13% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCIQ и EZPZ
Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеют волатильность 14.32% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCIQ | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 14.51% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 37.07% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 47.79% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.09% | 47.86% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.09% | 47.86% | +0.23% |
Сравнение комиссий NCIQ и EZPZ
NCIQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCIQ и EZPZ
Ни NCIQ, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NCIQ and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.51%) compared to NCIQ (14.32%). In terms of maximum drawdown, NCIQ dropped -57.05% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -45.61% vs -46.49% for NCIQ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NCIQ has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -45.61% return vs -46.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for NCIQ.
NCIQ and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NCIQ tracks Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Hashdex and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NCIQ and 0.19% for EZPZ.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCIQ и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор