Сравнение NCHRX с VCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX).
NCHRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NCHRX и VCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCHRX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | -0.26% | 3.34% | 5.17% | 4.46% | -20.76% | 5.41% | 6.02% | 12.21% | -0.33% | 11.27% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.64% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NCHRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции NCHRX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.52% соответственно.
NCHRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 1.93%
VCLAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCHRX и VCLAX
NCHRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Доходность на риск
NCHRX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
NCHRX
VCLAX
Сравнение NCHRX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCHRX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 2.98 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.27 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.93 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между NCHRX и VCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCHRX и VCLAX
Дивидендная доходность NCHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VCLAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | 4.66% | 4.59% | 4.28% | 4.40% | 5.14% | 3.90% | 3.85% | 4.17% | 4.08% | 3.94% | 4.42% | 4.45% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.62% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок NCHRX и VCLAX
Максимальная просадка NCHRX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCHRX и VCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -15.72% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -5.34% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -15.72% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -15.72% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -2.83% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -2.19% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.76% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCHRX и VCLAX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что NCHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.98% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 5.44% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 4.52% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.54% | +2.92% |