Сравнение NCHRX с VCLAX
NCHRX (Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund) and VCLAX (Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NCHRX returned 1.93%/yr vs 2.61%/yr for VCLAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NCHRX charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for VCLAX.
Доходность
Сравнение доходности NCHRX и VCLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCHRX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VCLAX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции NCHRX уступали акциям VCLAX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.61% соответственно.
NCHRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 1.93%
VCLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам NCHRX и VCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | 2.19% | 3.34% | 5.17% | 4.46% | -20.76% | 5.41% | 6.02% | 12.21% | -0.33% | 11.27% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.79% | 4.97% | 2.77% | 7.60% | -9.99% | 1.50% | 5.68% | 8.91% | 0.76% | 6.93% |
Correlation
The correlation between NCHRX and VCLAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between NCHRX and VCLAX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCHRX vs. VCLAX — Ранг доходности на риск
NCHRX
VCLAX
Сравнение NCHRX c VCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCHRX | VCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.68 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 8.92 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.30 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NCHRX и VCLAX
Максимальная просадка NCHRX за все время составила -39.64%, что больше максимальной просадки VCLAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCHRX и VCLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -15.72% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -3.43% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.85% | -6.55% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -15.72% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -15.72% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -0.46% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.18% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.96% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCHRX и VCLAX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что NCHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCHRX | VCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.21% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.40% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 3.14% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 4.57% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.56% | +2.92% |
Сравнение комиссий NCHRX и VCLAX
NCHRX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VCLAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCHRX и VCLAX
Дивидендная доходность NCHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VCLAX в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCHRX Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund | 4.19% | 4.59% | 4.28% | 4.40% | 5.14% | 3.90% | 3.85% | 4.17% | 4.08% | 3.94% | 4.42% | 4.45% |
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.60% | 4.41% | 3.95% | 3.07% | 2.74% | 2.60% | 3.28% | 3.24% | 3.41% | 3.32% | 3.56% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
NCHRX and VCLAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCHRX has higher volatility (1.55%) compared to VCLAX (1.21%). In terms of maximum drawdown, NCHRX dropped -39.64% vs VCLAX's -15.72%.
VCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCHRX и VCLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор