PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCHRX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCHRX с FARCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCHRX (Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - NCHRX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NCHRX returned 1.93%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NCHRX charges 0.61%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности NCHRX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCHRX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции NCHRX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 1.93% против 5.60% соответственно.

NCHRX

1 день
0.25%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.85%
1 год
10.09%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
1.93%

FARCX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCHRX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		2.19%3.34%5.17%4.46%-20.76%5.41%6.02%12.21%-0.33%11.27%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.64%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between NCHRX and FARCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2006 г.

0.07

Over the past year, NCHRX and FARCX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NCHRX:
NCHRX с VCLAXNCHRX с FNMIXNCHRX с FSMUXNCHRX с NELIXNCHRX с LSMSXNCHRX с MIYNCHRX с FHMIX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL

Доходность на риск

NCHRX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCHRX
Ранг доходности на риск NCHRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCHRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCHRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCHRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCHRX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCHRXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.07

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.50

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.77

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

5.75

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCHRX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCHRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FARCX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCHRX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCHRXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.07

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.28

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NCHRX и FARCX

Максимальная просадка NCHRX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCHRX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCHRXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.64%

-70.62%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.83%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.85%

-17.59%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-31.77%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-41.05%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-3.20%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.45%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.39%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NCHRX и FARCX

Текущая волатильность для Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund (NCHRX) составляет 1.57%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что NCHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCHRXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.64%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

9.29%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

12.98%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

18.34%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

20.16%

-12.68%

Сравнение комиссий NCHRX и FARCX

NCHRX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCHRX и FARCX

Дивидендная доходность NCHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
NCHRX
Nuveen California High Yield Municipal Bond Fund		4.19%4.59%4.28%4.40%5.14%3.90%3.85%4.17%4.08%3.94%4.42%4.45%

Часто задаваемые вопросы

NCHRX and FARCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.64%) compared to NCHRX (1.57%). In terms of maximum drawdown, NCHRX dropped -39.64% vs FARCX's -70.62%.

NCHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCHRX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор