Сравнение NCBIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
NCBIX управляется New Covenant. Фонд был запущен 30 июн. 1999 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NCBIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCBIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | -1.56% | 10.38% | 8.77% | 11.71% | -13.79% | 6.85% | 11.65% | 14.60% | -2.01% | 8.69% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NCBIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции NCBIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.01% соответственно.
NCBIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 5.34%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCBIX и PUDZX
NCBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCBIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
NCBIX
PUDZX
Сравнение NCBIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCBIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.65 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.45 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.65 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCBIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NCBIX и PUDZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCBIX и PUDZX
Дивидендная доходность NCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCBIX New Covenant Balanced Income Fund | 6.25% | 6.15% | 5.21% | 1.97% | 2.72% | 4.22% | 5.49% | 4.14% | 5.85% | 2.05% | 1.23% | 7.37% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок NCBIX и PUDZX
Максимальная просадка NCBIX за все время составила -32.19%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCBIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -21.53% | -10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.20% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -17.98% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.67% | -21.53% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.59% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -5.31% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.47% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCBIX и PUDZX
Текущая волатильность для New Covenant Balanced Income Fund (NCBIX) составляет 2.53%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что NCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCBIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.71% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 6.29% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 9.72% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 10.59% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.70% | -2.67% |