PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCBDY с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NCBDY с TM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCBDY (BANDAI NAMCO Holdings Inc) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NCBDY in Leisure, TM in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, NCBDY returned -1.28%/yr vs 1.94%/yr for TM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NCBDY и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BANDAI NAMCO Holdings Inc (NCBDY) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCBDY показывает доходность -13.20%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -17.24%.

NCBDY

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-17.31%
1 год
-27.39%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
—

TM

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-17.24%
6 месяцев
-9.87%
1 год
-2.50%
3 года*
8.60%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCBDY и TM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NCBDY
BANDAI NAMCO Holdings Inc		-13.20%13.64%18.69%-2.98%-20.67%-11.41%46.37%30.43%
TM
Toyota Motor Corporation		-17.24%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%16.23%

Correlation

The correlation between NCBDY and TM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2019 г.

0.21

The correlation between NCBDY and TM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCBDY:

$14.83B

TM:

$230.90B

EPS

NCBDY:

$110.19

TM:

$2.98K

Коэффициент P/E

NCBDY:

0.10

TM:

0.06

Коэффициент PEG

NCBDY:

0.01

TM:

0.00

Коэффициент P/S

NCBDY:

0.01

TM:

0.00

Коэффициент P/B

NCBDY:

0.02

TM:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NCBDY:

$1.37T

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

NCBDY:

$538.45B

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

NCBDY:

$247.82B

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BANDAI NAMCO Holdings Inc

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с NCBDY:
NCBDY с ESPO
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

NCBDY vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCBDY
Ранг доходности на риск NCBDY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBDY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBDY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBDY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBDY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBDY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCBDY c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BANDAI NAMCO Holdings Inc (NCBDY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCBDYTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.09

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
0.09

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.09

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-0.23

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCBDY vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCBDY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TM равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCBDY и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCBDYTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.09

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NCBDY и TM

Максимальная просадка NCBDY за все время составила -43.00%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCBDY и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCBDYTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.00%

-60.15%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.76%

-28.65%

-12.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.76%

-34.92%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-36.80%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-28.65%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-20.99%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.08%

10.78%

+15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NCBDY и TM

BANDAI NAMCO Holdings Inc (NCBDY) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что NCBDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCBDYTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

7.47%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

20.34%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

29.14%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

26.89%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.28%

23.62%

+25.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCBDY и TM

NCBDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCBDY
BANDAI NAMCO Holdings Inc		0.00%1.55%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.62%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCBDY и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BANDAI NAMCO Holdings Inc и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
352.36B
12.83T
(NCBDY) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCBDY и TM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BANDAI NAMCO Holdings Inc и Toyota Motor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
38.8%
15.1%
Активы портфеля
NCBDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BANDAI NAMCO Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 136.86B при выручке в 352.36B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

NCBDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BANDAI NAMCO Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 32.71B при выручке в 352.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

NCBDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BANDAI NAMCO Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 26.08B при выручке в 352.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

NCBDY and TM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCBDY has higher volatility (11.85%) compared to TM (7.47%). In terms of maximum drawdown, NCBDY dropped -43.00% vs TM's -60.15%.

TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCBDY и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор