PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMS с MMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMS с MMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) and MMD (NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NMS returned 1.97%/yr vs 2.28%/yr for MMD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NMS charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for MMD.

Доходность

Сравнение доходности NMS и MMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMS показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MMD с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции NMS уступали акциям MMD по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.28% соответственно.

NMS

1 день
0.12%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
15.23%
3 года*
9.90%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
1.97%

MMD

1 день
-0.20%
1 месяц
2.88%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.24%
1 год
10.02%
3 года*
1.20%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMS и MMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		7.31%2.10%19.59%1.57%-21.89%5.47%5.80%25.72%-13.31%-1.58%
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.31%4.54%-3.99%6.48%-21.94%4.74%8.78%13.25%3.91%14.50%

Correlation

The correlation between NMS and MMD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г.

0.17

The correlation between NMS and MMD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund

NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund

Часто сравнивают с NMS:
NMS с NIMNMS с NCANMS с NAZNMS с RMINMS с BSNIXNMS с EIMNMS с NAC
Часто сравнивают с MMD:
MMD с RMIMMD с MMUMMD с RMMZMMD с NACMMD с EIMMMD с RFMZMMD с MHF

Доходность на риск

NMS vs. MMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMS
Ранг доходности на риск NMS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MMD
Ранг доходности на риск MMD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMS c MMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) и NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.20

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.88

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.36

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

4.30

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMS vs. MMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа MMD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMS и MMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.20

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.16

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NMS и MMD

Максимальная просадка NMS за все время составила -38.76%, что больше максимальной просадки MMD в -30.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMS и MMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMSMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-30.12%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-7.41%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-16.11%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-30.12%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-30.12%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-16.52%

+12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-9.15%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.34%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NMS и MMD

Текущая волатильность для Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) составляет 2.65%, в то время как у NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund (MMD) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что NMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMSMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.20%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

6.45%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

8.39%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

13.35%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.91%

+0.67%

Сравнение комиссий NMS и MMD

NMS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии MMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMS и MMD

Дивидендная доходность NMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности MMD в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMD
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund		4.94%4.84%4.82%5.26%6.35%4.68%4.68%4.85%5.38%5.45%6.16%6.25%
NMS
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund		6.69%7.29%6.05%4.03%5.24%4.19%3.93%4.05%5.52%5.20%4.68%5.60%

Часто задаваемые вопросы

NMS and MMD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMD has higher volatility (3.20%) compared to NMS (2.65%). In terms of maximum drawdown, NMS dropped -38.76% vs MMD's -30.12%.

NMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMS и MMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор