Сравнение NCA с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | -3.51% | 4.62% | 21.08% | -7.38% | 2.94% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции NCA уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 9.35% соответственно.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и NELIX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
NCA vs. NELIX — Ранг доходности на риск
NCA
NELIX
Сравнение NCA c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 6.44 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.77 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между NCA и NELIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и NELIX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и NELIX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -28.72% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -8.92% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -19.30% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -28.72% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.12% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -4.75% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.03% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и NELIX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.17% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 7.61% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 13.67% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 12.71% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 13.73% | -1.35% |