Сравнение NCA с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
NCA управляется Nuveen. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NCA и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NCA и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 6.59% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -4.56% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, NCA показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
NCA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 2.28%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NCA и DFABX
NCA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NCA vs. DFABX — Ранг доходности на риск
NCA
DFABX
Сравнение NCA c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCA | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.90 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 7.13 | -5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.50 | -2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 5.04 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 27.87 | -22.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCA | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.90 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.44 | -2.19 |
Корреляция
Корреляция между NCA и DFABX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCA и DFABX
Дивидендная доходность NCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.69% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NCA и DFABX
Максимальная просадка NCA за все время составила -37.14%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCA и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NCA | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.14% | -2.46% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.50% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.06% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -0.25% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 0.09% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCA и DFABX
Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NCA | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 0.18% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 0.39% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 0.71% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 0.97% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 0.97% | +11.41% |