PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBXG с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NBXG returned 4.16%/yr vs -8.13%/yr for ARKK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBXG charges 1.37%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.24%.

NBXG

1 день
-2.55%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
7.60%
С начала года
9.24%
1 год
10.72%
3 года*
21.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.24%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-66.97%-13.04%

Correlation

The correlation between NBXG and ARKK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.70

The correlation between NBXG and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GDVNBXG с GAMNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с NBGNXNBXG с BITNBXG с RMT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

NBXG vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBXGARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.04

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.20

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.04

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.09

+1.93

NBXG vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBXG и ARKK

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-80.97%

+29.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-31.35%

+15.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-39.56%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-76.27%

+24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-51.31%

+38.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.73%

-30.30%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

15.03%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и ARKK

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с ARK Innovation ETF (ARKK) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что NBXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.23%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

27.18%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

36.36%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

46.49%

-19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

40.42%

-14.10%

Сравнение комиссий NBXG и ARKK

NBXG берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и ARKK

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.40%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and ARKK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (10.98%) compared to ARKK (9.23%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs ARKK's -80.97%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор