PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBXG с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с AI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) is Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while AI (C3.ai, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, NBXG returned 5.27%/yr vs -30.52%/yr for AI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у AI с доходностью -22.63%.

NBXG

1 день
-4.27%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.98%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.37%
3 года*
27.22%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

AI

1 день
-1.42%
1 месяц
8.65%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-30.84%
1 год
-58.84%
3 года*
-35.12%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и AI

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		14.98%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
AI
C3.ai, Inc.		-22.63%-60.85%19.92%156.57%-64.19%-49.13%

Correlation

The correlation between NBXG and AI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.56

The correlation between NBXG and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.L
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

NBXG vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBXGAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.91

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-1.32

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.80

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-1.15

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBXG vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AI равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBXGAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.91

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.39

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.40

+0.60

Просадки

Сравнение просадок NBXG и AI

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-95.63%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-73.39%

+57.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-83.27%

+61.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-88.32%

+36.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-94.12%

+88.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-81.94%

+60.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

51.22%

-45.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и AI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) составляет 7.53%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что NBXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

19.07%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

47.79%

-32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

65.14%

-45.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

77.70%

-51.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

82.14%

-56.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и AI

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.55%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and AI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AI has higher volatility (19.07%) compared to NBXG (7.53%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs AI's -95.63%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор