Сравнение NBTK.DE с IBBQ
NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 3 years, NBTK.DE returned 9.94%/yr vs 10.37%/yr for IBBQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.00%/yr for IBBQ.
Доходность
Сравнение доходности NBTK.DE и IBBQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBTK.DE торгуется в EUR, в то время как IBBQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBBQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 5.48%.
NBTK.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
IBBQ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTK.DE и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.27% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% | -0.04% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 5.48% | 17.50% | 5.93% | 1.59% | -4.85% | -0.65% |
Correlation
The correlation between NBTK.DE and IBBQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between NBTK.DE and IBBQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTK.DE vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
NBTK.DE
IBBQ
Сравнение NBTK.DE c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTK.DE | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 6.22 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 17.22 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTK.DE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NBTK.DE и IBBQ
Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке IBBQ в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и IBBQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTK.DE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -30.97% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -6.54% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -26.05% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.70% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -11.67% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.36% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTK.DE и IBBQ
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTK.DE | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.99% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.48% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 18.95% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 21.38% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.38% | +0.67% |
Сравнение комиссий NBTK.DE и IBBQ
NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTK.DE и IBBQ
NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.85% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTK.DE and IBBQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for NBTK.DE.
NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.00% for IBBQ.
Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и IBBQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор