Сравнение NBTK.DE с ARKG
NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. NBTK.DE is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.85%/yr vs -14.00%/yr for ARKG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности NBTK.DE и ARKG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBTK.DE торгуется в EUR, в то время как ARKG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBTK.DE показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 43.09%.
NBTK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 53.79%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 31.13%
- С начала года
- 43.09%
- 6 месяцев
- 37.73%
- 1 год
- 69.63%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам NBTK.DE и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 13.45% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% | 7.46% | 14.59% | 16.36% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 43.09% | 8.44% | -23.50% | 12.74% | -51.05% | -28.98% | 157.29% | 18.40% |
Correlation
The correlation between NBTK.DE and ARKG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTK.DE vs. ARKG — Ранг доходности на риск
NBTK.DE
ARKG
Сравнение NBTK.DE c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTK.DE | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | 2.73 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.74 | 6.24 | +19.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTK.DE и ARKG
Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ARKG в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTK.DE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -81.91% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -25.67% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -51.55% | +22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -78.50% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.87% | +61.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -35.41% | +24.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 11.19% | -9.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTK.DE и ARKG
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 6.55%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTK.DE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 15.97% | -9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 30.51% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 41.99% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 44.74% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 40.84% | -18.79% |
Сравнение комиссий NBTK.DE и ARKG
NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTK.DE и ARKG
Ни NBTK.DE, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTK.DE and ARKG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор