Сравнение NBTK.DE с ARKG
NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. NBTK.DE is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.63%/yr vs -15.06%/yr for ARKG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности NBTK.DE и ARKG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBTK.DE торгуется в EUR, в то время как ARKG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 17.59%.
NBTK.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- -3.27%
- 5 лет*
- -15.06%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам NBTK.DE и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.27% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% | 7.46% | 14.59% | 17.24% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 17.59% | 8.44% | -23.50% | 12.74% | -51.05% | -28.98% | 157.29% | 18.40% |
Correlation
The correlation between NBTK.DE and ARKG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between NBTK.DE and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTK.DE vs. ARKG — Ранг доходности на риск
NBTK.DE
ARKG
Сравнение NBTK.DE c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTK.DE | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 1.92 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 4.42 | +12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTK.DE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.20 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок NBTK.DE и ARKG
Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ARKG в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTK.DE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -81.91% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -25.67% | +19.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -51.55% | +22.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -78.50% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -68.67% | +67.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -35.28% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 11.15% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTK.DE и ARKG
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 6.41%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTK.DE | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 14.51% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 29.26% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 41.19% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 44.49% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 40.70% | -18.65% |
Сравнение комиссий NBTK.DE и ARKG
NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTK.DE и ARKG
Ни NBTK.DE, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTK.DE and ARKG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор