PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBTK.DE с ARKG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBTK.DE с ARKG

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

NBTK.DE и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBTK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Biotechnology. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBTK.DE или ARKG.

Корреляция

Корреляция между NBTK.DE и ARKG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.12%
6.82%
NBTK.DE
ARKG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBTK.DE:

0.32

ARKG:

-0.31

Коэф-т Сортино

NBTK.DE:

0.55

ARKG:

-0.18

Коэф-т Омега

NBTK.DE:

1.07

ARKG:

0.98

Коэф-т Кальмара

NBTK.DE:

0.32

ARKG:

-0.16

Коэф-т Мартина

NBTK.DE:

1.10

ARKG:

-0.55

Индекс Язвы

NBTK.DE:

5.11%

ARKG:

22.39%

Дневная вол-ть

NBTK.DE:

17.67%

ARKG:

40.75%

Макс. просадка

NBTK.DE:

-30.99%

ARKG:

-80.10%

Текущая просадка

NBTK.DE:

-7.93%

ARKG:

-76.59%

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 11.11%.

NBTK.DE

С начала года

2.58%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-0.30%

1 год

4.94%

5 лет

4.06%

10 лет

N/A

ARKG

С начала года

11.11%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

4.10%

1 год

-17.76%

5 лет

-6.22%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NBTK.DE и ARKG

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
График комиссии ARKG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
График комиссии NBTK.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBTK.DE и ARKG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности NBTK.DE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг риск-скорректированной доходности ARKG, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBTK.DE c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NBTK.DE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03-0.37
Коэффициент Сортино NBTK.DE, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.16-0.30
Коэффициент Омега NBTK.DE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.97
Коэффициент Кальмара NBTK.DE, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.02-0.18
Коэффициент Мартина NBTK.DE, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.08-0.64
NBTK.DE
ARKG

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.03
-0.37
NBTK.DE
ARKG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и ARKG

Ни NBTK.DE, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%1.94%1.34%

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и ARKG

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ARKG в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и ARKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-18.46%
-76.59%
NBTK.DE
ARKG

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и ARKG

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) составляет 5.66%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.66%
13.17%
NBTK.DE
ARKG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab