PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBTB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NBT Bancorp Inc. (NBTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NBTB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NBT Bancorp Inc. (NBTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBTB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBTB
NBT Bancorp Inc.		4.47%-10.19%17.66%-0.10%16.03%23.61%-18.20%20.59%-3.54%-9.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, NBTB показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NBTB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.87% против 14.06% соответственно.

NBTB

1 день
0.99%
1 месяц
0.51%
С начала года
4.47%
6 месяцев
5.64%
1 год
4.25%
3 года*
12.13%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.87%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBT Bancorp Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NBTB:
NBTB с NBNNBTB с VOONBTB с EVR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NBTB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTB
Ранг доходности на риск NBTB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBT Bancorp Inc. (NBTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBTBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.96

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.49

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.53

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.60

7.27

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBTB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTB на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBTBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.96

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между NBTB и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTB и SPY

Дивидендная доходность NBTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBTB
NBT Bancorp Inc.		3.37%3.42%2.76%2.96%2.67%2.86%3.36%2.59%2.86%2.50%2.15%3.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NBTB и SPY

Максимальная просадка NBTB за все время составила -69.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NBTBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.80%

-55.19%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.05%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.88%

-24.50%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.88%

-33.72%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-5.53%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-9.09%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.54%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTB и SPY

NBT Bancorp Inc. (NBTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.46% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBTBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.35%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

9.50%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.06%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

17.06%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

17.92%

+11.97%