PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с NBDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с NBDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 32.12% for NBDS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for NBDS.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и NBDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у NBDS с доходностью 17.05%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBDS

1 день
-0.57%
1 месяц
15.48%
С начала года
17.05%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и NBDS

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		17.05%19.58%2.76%

Correlation

The correlation between NBSM and NBDS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.54

The correlation between NBSM and NBDS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и NBDS

Секторы
NBSM
NBDS

Промышленность

32.3%
5.8%

Технологии

17.8%
65.4%

Финансовые услуги

16.4%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Энергетика

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.4%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

NBSM
32.3%
NBDS
5.8%

Технологии

NBSM
17.8%
NBDS
65.4%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
NBDS
5.7%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
NBDS
9.1%

Энергетика

NBSM
7.2%
NBDS

-

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
NBDS
3.1%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
NBDS
6.5%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
NBDS
4.4%

Недвижимость

NBSM
2.7%
NBDS

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
NBDS

-

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

NBDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Neuberger Berman Disrupters ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с IETCNBDS с SCHGNBDS с TIMENBDS с QTUM

Доходность на риск

NBSM vs. NBDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c NBDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMNBDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.32

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.83

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.35

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

3.53

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. NBDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NBDS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и NBDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMNBDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.32

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.51

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NBSM и NBDS

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки NBDS в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и NBDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMNBDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-29.81%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-23.96%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.26%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.51%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

9.13%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и NBDS

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMNBDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.96%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

19.40%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

24.54%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

27.63%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

27.63%

-9.56%

Сравнение комиссий NBSM и NBDS

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NBDS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и NBDS

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности NBDS в 0.32%

ПозицияTTM20252024
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.32%0.38%0.00%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and NBDS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (8.96%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs NBDS's -29.81%.

On 1-year performance, NBDS leads with 32.12% vs 9.52% for NBSM. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBDS has performed better with a 32.12% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

NBSM has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.32% for NBDS.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NBDS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.55% for NBDS.

NBDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и NBDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор