PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с LSGR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 14.00% vs 0.41% for LSGR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for LSGR.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -8.51%.

NBSM

1 день
2.05%
1 месяц
5.04%
С начала года
12.24%
6 месяцев
10.15%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
-1.33%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-9.86%
1 год
0.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и LSGR

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		12.24%-0.04%0.03%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-8.51%15.32%20.51%

Correlation

The correlation between NBSM and LSGR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.49

The correlation between NBSM and LSGR shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и LSGR

Секторы
NBSM
LSGR

Промышленность

30.1%
4.0%

Технологии

17.5%
33.9%

Финансовые услуги

16.5%
4.6%

Здравоохранение

11.0%
8.0%

Энергетика

7.3%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
17.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
26.8%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.0%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

NBSM
30.1%
LSGR
4.0%

Технологии

NBSM
17.5%
LSGR
33.9%

Финансовые услуги

NBSM
16.5%
LSGR
4.6%

Здравоохранение

NBSM
11.0%
LSGR
8.0%

Энергетика

NBSM
7.3%
LSGR

-

Коммунальные услуги

NBSM
5.1%
LSGR

-

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
LSGR
17.7%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.5%
LSGR
26.8%

Недвижимость

NBSM
2.4%
LSGR

-

Потребительский защитный сектор

NBSM
1.0%
LSGR
5.0%

Сырьевые материалы

NBSM
0.5%
LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с FEMGNBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с BOUTNBSM с IBICNBSM с DBO
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с PJFGLSGR с SPYLSGR с FNGS

Доходность на риск

NBSM vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.02

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.15

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.02

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

0.07

+4.09

NBSM vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и LSGR

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-22.92%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-18.13%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.40%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.95%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.96%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и LSGR

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 4.71%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.38%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.27%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.08%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

20.47%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

20.47%

-2.37%

Сравнение комиссий NBSM и LSGR

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LSGR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и LSGR

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как LSGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.36%0.40%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and LSGR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.38%) compared to NBSM (4.71%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs LSGR's -22.92%.

On 1-year performance, NBSM leads with 14.00% vs 0.41% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 14.00% return vs 0.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

NBSM has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for LSGR.

NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while LSGR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Natixis. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.59% for LSGR.

NBSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор