PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSM с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. NBSM is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, NBSM returned 9.52% vs 47.30% for KOMP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

NBSM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.02%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и KOMP

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		6.02%-0.04%-0.40%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%7.97%

Correlation

The correlation between NBSM and KOMP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between NBSM and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBSM и KOMP

Секторы
NBSM
KOMP

Промышленность

32.3%
28.2%

Технологии

17.8%
33.0%

Финансовые услуги

16.4%
5.8%

Здравоохранение

8.4%
11.6%

Энергетика

7.2%
2.8%

Коммунальные услуги

6.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.6%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

1.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Промышленность

NBSM
32.3%
KOMP
28.2%

Технологии

NBSM
17.8%
KOMP
33.0%

Финансовые услуги

NBSM
16.4%
KOMP
5.8%

Здравоохранение

NBSM
8.4%
KOMP
11.6%

Энергетика

NBSM
7.2%
KOMP
2.8%

Коммунальные услуги

NBSM
6.1%
KOMP
5.2%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.0%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

NBSM
2.7%
KOMP
5.6%

Недвижимость

NBSM
2.7%
KOMP

-

Сырьевые материалы

NBSM
1.5%
KOMP
2.9%

Потребительский защитный сектор

NBSM

-

KOMP
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с TPLCNBSM с IBICNBSM с DBONBSM с BOUTNBSM с BKMC
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

NBSM vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSMKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.06

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.70

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.07

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

9.98

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSM vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSMKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.06

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.53

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NBSM и KOMP

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-50.06%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-15.50%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.28%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-21.68%

+14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.75%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и KOMP

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 3.75%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.40%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

17.96%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

23.12%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

24.77%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

27.01%

-8.94%

Сравнение комиссий NBSM и KOMP

NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и KOMP

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.38%0.40%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and KOMP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to NBSM (3.75%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 47.30% vs 9.52% for NBSM. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 47.30% return vs 9.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.38% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and State Street. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор