PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBSM с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSM с FCUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 14.30% vs 41.41% for FCUS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности NBSM и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSM показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.82%.

NBSM

1 день
1.81%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
6.65%
С начала года
13.71%
1 год
14.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUS

1 день
-6.16%
1 месяц
-18.83%
6 месяцев
0.51%
С начала года
14.82%
1 год
41.41%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSM и FCUS

2026 (YTD)20252024
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		13.71%-0.04%0.03%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.82%13.69%14.60%

Correlation

The correlation between NBSM and FCUS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.50

The correlation between NBSM and FCUS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBSM и FCUS

Секторы
NBSM
FCUS

Промышленность

27.0%
9.2%

Технологии

17.4%
53.3%

Финансовые услуги

17.1%

-

Здравоохранение

11.6%
2.6%

Энергетика

7.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.1%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.7%

Промышленность

NBSM
27.0%
FCUS
9.2%

Технологии

NBSM
17.4%
FCUS
53.3%

Финансовые услуги

NBSM
17.1%
FCUS

-

Здравоохранение

NBSM
11.6%
FCUS
2.6%

Энергетика

NBSM
7.0%
FCUS
17.1%

Потребительский циклический сектор

NBSM
5.4%
FCUS
3.1%

Коммунальные услуги

NBSM
5.0%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

NBSM
2.6%
FCUS
2.2%

Недвижимость

NBSM
2.4%
FCUS

-

Сырьевые материалы

NBSM
2.1%
FCUS
11.1%

Потребительский защитный сектор

NBSM
2.0%
FCUS
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Small-Mid Cap ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с NBSM:
NBSM с FEMGNBSM с NBSDNBSM с GLRYNBSM с BOUTNBSM с TPLCNBSM с DBONBSM с BNO
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

NBSM vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSM
Ранг доходности на риск NBSM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSM c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSMFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.07

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.48

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.77

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

6.67

-2.43

NBSM vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCUS равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSM и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSM и FCUS

Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSMFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.16%

-39.89%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-23.49%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-23.49%

+23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.61%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

6.23%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSM и FCUS

Текущая волатильность для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) составляет 4.88%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что NBSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSMFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

16.49%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

30.37%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

38.75%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

31.20%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

31.20%

-13.20%

Сравнение комиссий NBSM и FCUS

NBSM берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSM и FCUS

Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FCUS в 3.77%

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.77%4.33%11.19%
NBSM
Neuberger Small-Mid Cap ETF		0.35%0.40%0.23%

Часто задаваемые вопросы

NBSM and FCUS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (16.49%) compared to NBSM (4.88%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs FCUS's -39.89%.

On 1-year performance, FCUS leads with 41.41% vs 14.30% for NBSM. On fees, NBSM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBSM has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCUS has performed better with a 41.41% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.35% for NBSM.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Pinnacle. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSM и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор