PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSD с SDSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSD с SDSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. NBSD is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past year, NBSD returned 4.52% vs 4.64% for SDSI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.

Доходность

Сравнение доходности NBSD и SDSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBSD показывает доходность 0.87%, а SDSI немного выше – 0.90%.

NBSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSD и SDSI

2026 (YTD)20252024
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		0.87%6.18%3.97%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%3.22%

Correlation

The correlation between NBSD and SDSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.54

The correlation between NBSD and SDSI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Short Duration Income ETF

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Часто сравнивают с NBSD:
NBSD с NBDSNBSD с NBCENBSD с NEMDNBSD с NBOSNBSD с NBCMNBSD с NBETNBSD с ZTWO
Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI

Доходность на риск

NBSD vs. SDSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSD
Ранг доходности на риск NBSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSD c SDSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSDSDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.83

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
4.22

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.98

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

18.71

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSD vs. SDSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSD на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDSI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSD и SDSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSDSDSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.83

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

2.55

-0.49

Просадки

Сравнение просадок NBSD и SDSI

Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и SDSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSDSDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.29%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.17%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.39%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.24%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSD и SDSI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) составляет 0.35%, в то время как у American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что NBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSDSDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.52%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.18%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.67%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.28%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

2.28%

+0.50%

Сравнение комиссий NBSD и SDSI

NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SDSI в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSD и SDSI

Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности SDSI в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		4.81%5.06%2.96%0.00%0.00%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%

Часто задаваемые вопросы

NBSD and SDSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDSI has higher volatility (0.52%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs SDSI's -1.29%.

On 1-year performance, SDSI leads with 4.64% vs 4.52% for NBSD. On fees, SDSI is cheaper at 0.33% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDSI has performed better with a 4.64% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDSI is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.

NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.43% for SDSI.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and American Century. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.33% for SDSI.

NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSD и SDSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор