PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSD с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSD с LDUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NBSD returned 4.52% vs 4.22% for LDUR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности NBSD и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.93%.

NBSD

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDUR

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.22%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSD и LDUR

2026 (YTD)20252024
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		0.87%6.18%3.97%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.93%5.76%3.28%

Correlation

The correlation between NBSD and LDUR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.45

The correlation between NBSD and LDUR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Short Duration Income ETF

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с NBSD:
NBSD с NBDSNBSD с NBCENBSD с NEMDNBSD с NBOSNBSD с NBCMNBSD с NBETNBSD с ZTWO
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

NBSD vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSD
Ранг доходности на риск NBSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSD c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSDLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.74

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
4.17

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.54

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.54

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.82

21.98

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSD vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSD на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSD и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSDLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.74

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.87

+1.19

Просадки

Сравнение просадок NBSD и LDUR

Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSDLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-8.68%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.93%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-0.85%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.19%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSD и LDUR

Текущая волатильность для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) составляет 0.35%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что NBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSDLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.43%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.08%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.55%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.03%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

2.77%

+0.01%

Сравнение комиссий NBSD и LDUR

NBSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSD и LDUR

Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		4.81%5.06%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSD and LDUR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDUR has higher volatility (0.43%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs LDUR's -8.68%.

On 1-year performance, NBSD leads with 4.52% vs 4.22% for LDUR. On fees, NBSD is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 4.52% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.35% for LDUR.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and PIMCO. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.54% for LDUR.

NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSD и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор