PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBSD с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBSD с JPLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).

NBSD и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBSD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 21 июн. 2010 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NBSD и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBSD и JPLD

2026 (YTD)20252024
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		0.23%6.18%3.97%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		0.50%6.01%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, NBSD показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.

NBSD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.12%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Short Duration Income ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с NBSD:
NBSD с NEMDNBSD с NBCENBSD с NBOSNBSD с NBCMNBSD с FCSHNBSD с ISTBNBSD с ZTWO
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TLTJPLD с JMSTJPLD с JSCP

Сравнение комиссий NBSD и JPLD

NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Доходность на риск

NBSD vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSD
Ранг доходности на риск NBSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSD c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBSDJPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.65

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.08

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

4.10

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.54

20.00

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBSD vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSD на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSD и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBSDJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.65

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

3.30

-1.26

Корреляция

Корреляция между NBSD и JPLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSD и JPLD

Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности JPLD в 4.22%

TTM202520242023
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		4.90%5.06%2.96%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.22%4.24%4.47%1.83%

Просадки

Сравнение просадок NBSD и JPLD

Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и JPLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NBSDJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.17%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.17%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.62%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-0.14%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.24%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSD и JPLD

Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что NBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBSDJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.56%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.99%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12%

1.79%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

1.86%

+1.03%