Сравнение NBSD с FLDR
NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Short-Term Bond funds. NBSD is actively managed, while FLDR is passively managed. Over the past year, NBSD returned 4.07% vs 4.62% for FLDR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности NBSD и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSD показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.78%.
NBSD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSD и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.94% | 6.18% | 3.93% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.78% | 5.41% | 2.72% |
Correlation
The correlation between NBSD and FLDR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between NBSD and FLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSD vs. FLDR — Ранг доходности на риск
NBSD
FLDR
Сравнение NBSD c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBSD | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.65 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 9.92 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.62 | 67.62 | -50.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBSD и FLDR
Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSD | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -12.23% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.47% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.35% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.07% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSD и FLDR
Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что NBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSD | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.19% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 0.60% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.81% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 1.21% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.24% | -2.49% |
Сравнение комиссий NBSD и FLDR
NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSD и FLDR
Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FLDR в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.41% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.79% | 5.06% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBSD and FLDR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBSD has higher volatility (0.42%) compared to FLDR (0.19%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs FLDR's -12.23%.
On 1-year performance, FLDR leads with 4.62% vs 4.07% for NBSD. On fees, FLDR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLDR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLDR has performed better with a 4.62% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.41% for FLDR.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.15% for FLDR.
FLDR currently has the higher Sharpe Ratio (5.73 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSD и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор