PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBRFX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBRFX с NBGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBRFX (Neuberger Berman Real Estate Fund) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both mutual funds - NBRFX is a REIT fund managed by Neuberger Berman, while NBGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBRFX returned 6.41%/yr vs 9.11%/yr for NBGIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBRFX charges 1.39%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности NBRFX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBRFX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у NBGIX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции NBRFX уступали акциям NBGIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.11% соответственно.

NBRFX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.86%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.14%
1 год
8.84%
3 года*
8.42%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.41%

NBGIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.90%
С начала года
6.00%
6 месяцев
3.77%
1 год
7.13%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.54%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBRFX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBRFX
Neuberger Berman Real Estate Fund		11.05%-2.14%5.02%11.70%-27.35%47.87%-1.34%31.06%-5.31%11.59%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between NBRFX and NBGIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г.

0.62

The correlation between NBRFX and NBGIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Real Estate Fund

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NBRFX:
NBRFX с FRESXNBRFX с PFFRNBRFX с FTECNBRFX с XLRENBRFX с NINLXNBRFX с QQQINBRFX с NGUAX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

NBRFX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBRFX
Ранг доходности на риск NBRFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBRFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBRFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBRFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBRFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBRFX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBRFXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.44

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.78

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.66

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

1.76

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBRFX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBRFX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBRFX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBRFXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.54

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NBRFX и NBGIX

Максимальная просадка NBRFX за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBRFX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBRFXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-51.62%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-10.75%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-27.48%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-28.27%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-34.53%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-9.57%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-7.47%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.98%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NBRFX и NBGIX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Real Estate Fund (NBRFX) составляет 3.62%, в то время как у Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что NBRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBRFXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.01%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.32%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

16.05%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

19.66%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

20.22%

+0.12%

Сравнение комиссий NBRFX и NBGIX

NBRFX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBRFX и NBGIX

Дивидендная доходность NBRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности NBGIX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.48%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NBRFX
Neuberger Berman Real Estate Fund		1.83%2.07%1.94%2.11%12.58%7.76%2.03%4.73%6.98%6.43%14.86%9.29%

Часто задаваемые вопросы

NBRFX and NBGIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBGIX has higher volatility (4.01%) compared to NBRFX (3.62%). In terms of maximum drawdown, NBRFX dropped -70.52% vs NBGIX's -51.62%.

NBRFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBRFX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор