PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с PBFB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

NBOS и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и PBFB

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.16%12.22%11.94%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-1.32%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -1.32%.

NBOS

1 день
2.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.16%
6 месяцев
3.96%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.11%
1 год
10.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с GSEPPBFB с ISWNPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PHEQPBFB с PULS

Сравнение комиссий NBOS и PBFB

NBOS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

NBOS vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.74

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.60

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.31

-0.25

Корреляция

Корреляция между NBOS и PBFB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и PBFB

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.14%7.81%7.32%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и PBFB

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-8.65%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.16%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.47%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.63%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.11%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и PBFB

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.54%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

3.80%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

8.31%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

6.54%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

6.54%

+3.70%