PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

NBOS и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и JULJ

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с ISWN

Сравнение комиссий NBOS и JULJ

NBOS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии JULJ в 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF

Доходность на риск

NBOS vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.11

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

15.70

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.91

-0.84

Корреляция

Корреляция между NBOS и JULJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и JULJ

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM202520242023
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%0.00%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и JULJ

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-3.62%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.62%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.11%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.36%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и JULJ

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

0.68%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

1.27%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

4.40%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

3.16%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

3.16%

+7.08%