PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBOS с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBOS с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

NBOS и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBOS - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 сент. 2016 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NBOS и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBOS и GMAR

2026 (YTD)20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		0.52%12.22%10.99%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, NBOS показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

NBOS

1 день
0.36%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.45%
1 год
13.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Option Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NBOS:
NBOS с PUTWNBOS с SPYNBOS с VOONBOS с GPIQNBOS с JEPQNBOS с NBSDNBOS с NBCM
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий NBOS и GMAR

NBOS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF

Доходность на риск

NBOS vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBOS
Ранг доходности на риск NBOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBOS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBOS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBOS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBOS c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBOSGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

11.96

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBOS vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBOS на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBOS и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBOSGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между NBOS и GMAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBOS и GMAR

Дивидендная доходность NBOS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NBOS
Neuberger Berman Option Strategy ETF		8.11%7.81%7.32%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NBOS и GMAR

Максимальная просадка NBOS за все время составила -12.66%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBOS и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NBOSGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-9.11%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.85%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-0.57%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности NBOS и GMAR

Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что NBOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBOSGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.22%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

2.87%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

8.50%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.24%

6.96%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.24%

6.96%

+3.28%