PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBNGX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBNGX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

NBNGX управляется Sit. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NBNGX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBNGX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		-3.41%8.72%74.13%21.98%-24.10%15.78%33.16%30.27%-7.42%19.01%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, NBNGX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции NBNGX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.74% соответственно.

NBNGX

1 день
3.09%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-3.53%
1 год
17.39%
3 года*
27.75%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.59%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с NBNGX:
NBNGX с SIBAXNBNGX с SSCDXNBNGX с SDMGXNBNGX с SNIGXNBNGX с SQIFXNBNGX с SDVGXNBNGX с SSMGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий NBNGX и NEEGX

NBNGX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NBNGX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBNGX
Ранг доходности на риск NBNGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBNGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBNGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBNGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBNGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBNGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBNGX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBNGXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.56

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.16

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.25

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

10.67

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBNGX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBNGX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBNGX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBNGXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.56

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между NBNGX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBNGX и NEEGX

Дивидендная доходность NBNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBNGX
SIT Mid Cap Growth Fund		3.51%3.39%38.38%0.47%3.08%12.28%4.17%7.51%12.40%4.24%1.00%18.44%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок NBNGX и NEEGX

Максимальная просадка NBNGX за все время составила -70.94%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBNGX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBNGXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.94%

-53.60%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-15.15%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-43.35%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-43.35%

+8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-7.54%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-10.95%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.61%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NBNGX и NEEGX

Текущая волатильность для SIT Mid Cap Growth Fund (NBNGX) составляет 6.83%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что NBNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBNGXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

11.31%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

20.91%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

32.23%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

28.04%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

25.01%

+0.78%