Сравнение NBJP с JPAN
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs 30.88% for JPAN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и JPAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBJP показывает доходность 19.10%, а JPAN немного ниже – 18.38%.
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPAN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBJP и JPAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 30.41% | -3.34% |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 18.38% | 22.96% | -1.50% |
Correlation
The correlation between NBJP and JPAN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between NBJP and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. JPAN — Ранг доходности на риск
NBJP
JPAN
Сравнение NBJP c JPAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBJP | JPAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.13 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.58 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBJP | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.58 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NBJP и JPAN
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и JPAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -15.24% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -14.59% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -3.09% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.08% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и JPAN
Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Matthews Japan Active ETF (JPAN) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NBJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | JPAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.53% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 15.69% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.58% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.25% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.25% | +0.27% |
Сравнение комиссий NBJP и JPAN
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и JPAN
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности JPAN в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPAN Matthews Japan Active ETF | 4.31% | 5.10% | 1.53% | 0.51% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, NBJP and JPAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NBJP has higher volatility (5.43%) compared to JPAN (4.53%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs JPAN's -15.24%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs 30.88% for JPAN. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPAN has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.
JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.92% for NBJP.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Matthews. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.79% for JPAN.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и JPAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор