Сравнение NBJP с JAPN
NBJP (Neuberger Berman Japan Equity ETF) and JAPN (Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF) are both Japan Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBJP returned 35.70% vs -14.10% for JAPN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBJP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for JAPN.
Доходность
Сравнение доходности NBJP и JAPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBJP показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у JAPN с доходностью -9.77%.
NBJP
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 19.10%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 35.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAPN
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -14.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBJP и JAPN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 19.10% | 18.89% |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | -9.77% | 2.80% |
Correlation
The correlation between NBJP and JAPN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.64 |
The correlation between NBJP and JAPN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBJP vs. JAPN — Ранг доходности на риск
NBJP
JAPN
Сравнение NBJP c JAPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) и Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBJP | JAPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.59 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -1.12 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBJP | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.74 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | -0.35 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок NBJP и JAPN
Максимальная просадка NBJP за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки JAPN в -23.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBJP и JAPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBJP | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -23.94% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -23.94% | +9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -19.74% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -9.50% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 12.60% | -8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBJP и JAPN
Текущая волатильность для Neuberger Berman Japan Equity ETF (NBJP) составляет 5.43%, в то время как у Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF (JAPN) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NBJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBJP | JAPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 15.83% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 19.21% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.62% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.62% | -0.10% |
Сравнение комиссий NBJP и JAPN
NBJP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JAPN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBJP и JAPN
Дивидендная доходность NBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности JAPN в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 0.27% | 0.24% | 0.00% |
NBJP Neuberger Berman Japan Equity ETF | 1.92% | 2.29% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
NBJP and JAPN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAPN has higher volatility (6.01%) compared to NBJP (5.43%). In terms of maximum drawdown, NBJP dropped -14.34% vs JAPN's -23.94%.
On 1-year performance, NBJP leads with 35.70% vs -14.10% for JAPN. On fees, NBJP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NBJP has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBJP has performed better with a 35.70% return vs -14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBJP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for JAPN.
NBJP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.27% for JAPN.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Horizon. Their fees differ too: 0.50% for NBJP and 0.85% for JAPN.
NBJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBJP и JAPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор