PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с ADTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с ADTN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) and ADTN (ADTRAN, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADTN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 103.47% for ADTN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и ADTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и ADTRAN, Inc. (ADTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у ADTN с доходностью 75.60%.

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
5.07%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
393.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ADTN

1 день
0.39%
1 месяц
-0.13%
С начала года
75.60%
6 месяцев
83.63%
1 год
103.47%
3 года*
14.24%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и ADTN

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%
ADTN
ADTRAN, Inc.		75.60%4.32%32.01%

Correlation

The correlation between NBIS and ADTN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$71.79B

ADTN:

$1.23B

EPS

NBIS:

$3.17

ADTN:

-$0.37

Коэффициент P/S

NBIS:

69.73

ADTN:

1.09

Коэффициент P/B

NBIS:

9.91

ADTN:

8.91

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$877.90M

ADTN:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$420.60M

ADTN:

$432.77M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$52.78M

ADTN:

$56.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

ADTRAN, Inc.

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY
Часто сравнивают с ADTN:
ADTN с VOOADTN с SPYADTN с HADTN с MSGSADTN с KEYSADTN с CIENADTN с VISN

Доходность на риск

NBIS vs. ADTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ADTN
Ранг доходности на риск ADTN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADTN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADTN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADTN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADTN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADTN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c ADTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и ADTRAN, Inc. (ADTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBISADTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.44

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.84

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

3.02

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.34

7.37

+10.97

NBIS vs. ADTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа ADTN равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и ADTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBIS и ADTN

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки ADTN в -87.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и ADTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISADTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-87.92%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-31.67%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-57.91%

+45.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.94%

-47.91%

+28.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.86%

12.95%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и ADTN

Nebius Group N.V. (NBIS) и ADTRAN, Inc. (ADTN) имеют волатильность 30.23% и 31.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISADTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.23%

31.43%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.43%

48.35%

+23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.41%

66.44%

+37.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.20%

55.39%

+54.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.20%

50.49%

+59.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и ADTN

Ни NBIS, ни ADTN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADTN
ADTRAN, Inc.		0.00%0.00%0.00%3.68%1.92%1.58%2.44%3.64%3.35%1.86%1.61%2.09%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и ADTN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и ADTRAN, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
399.00M
286.09M
(NBIS) Общая выручка
(ADTN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NBIS and ADTN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADTN has higher volatility (31.43%) compared to NBIS (30.23%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs ADTN's -87.92%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и ADTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор