Сравнение NBIG с FTSM
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и FTSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 129.20%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.92%.
NBIG
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -64.93%
- 6 месяцев
- 40.44%
- С начала года
- 129.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам NBIG и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 129.20% | -59.80% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.92% | 0.71% |
Correlation
The correlation between NBIG and FTSM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. FTSM — Ранг доходности на риск
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTSM
Сравнение NBIG c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIG | FTSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 4.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 34.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 168.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIG и FTSM
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и FTSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -4.12% | -71.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.20% | 0.00% | -66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.93% | -0.21% | -40.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и FTSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.34% | 0.49% | +203.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.34% | 0.50% | +203.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.34% | 0.88% | +203.46% |
Сравнение комиссий NBIG и FTSM
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и FTSM
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.13% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and FTSM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
FTSM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while FTSM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.44% for FTSM.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и FTSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор