Сравнение NBIG с FTSM
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FTSM is a Ultrashort Bond fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for FTSM.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и FTSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у FTSM с доходностью 1.49%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам NBIG и FTSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 1.49% | 0.70% |
Correlation
The correlation between NBIG and FTSM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. FTSM — Ранг доходности на риск
NBIG
FTSM
Сравнение NBIG c FTSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и First Trust Enhanced Short Maturity ETF (FTSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 7.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и FTSM
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки FTSM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и FTSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -4.12% | -71.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | 0.00% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -0.22% | -42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и FTSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | FTSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 0.48% | +200.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 0.49% | +200.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 0.88% | +199.76% |
Сравнение комиссий NBIG и FTSM
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTSM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и FTSM
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 4.16% | 4.28% | 4.91% | 4.62% | 1.62% | 0.39% | 1.20% | 2.38% | 2.14% | 1.49% | 1.03% | 0.48% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and FTSM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTSM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTSM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
FTSM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while FTSM is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.44% for FTSM.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и FTSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор