PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGRY с ARES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NBGRY с ARES

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBGRY (National Bank of Greece S.A) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NBGRY in Banks - Regional, ARES in Asset Management. Over the past 3 years, NBGRY returned 40.68%/yr vs 14.68%/yr for ARES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBGRY и ARES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Bank of Greece S.A (NBGRY) и Ares Management Corporation (ARES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBGRY показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -21.20%.

NBGRY

1 день
2.01%
1 месяц
-0.58%
С начала года
11.42%
6 месяцев
6.14%
1 год
46.20%
3 года*
40.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARES

1 день
-3.72%
1 месяц
1.45%
С начала года
-21.20%
6 месяцев
-22.15%
1 год
-23.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
21.10%
10 лет*
29.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBGRY и ARES

2026 (YTD)20252024202320222021
NBGRY
National Bank of Greece S.A		11.42%106.86%27.63%105.97%-17.83%24.84%
ARES
Ares Management Corporation		-21.20%-5.72%52.68%79.52%-12.75%14.18%

Correlation

The correlation between NBGRY and ARES is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

NBGRY:

$1.19

ARES:

$2.83

Коэффициент P/E

NBGRY:

14.46

ARES:

44.38

Коэффициент PEG

NBGRY:

2.02

ARES:

1.77

Коэффициент P/S

NBGRY:

5.18

ARES:

4.38

Общая выручка (12 мес.)

NBGRY:

$3.04B

ARES:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBGRY:

$2.50B

ARES:

$4.46B

EBITDA (12 мес.)

NBGRY:

$1.54B

ARES:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Greece S.A

Ares Management Corporation

Часто сравнивают с NBGRY:
NBGRY с EGFEYNBGRY с BBVA
Часто сравнивают с ARES:
ARES с APOARES с BXARES с CGARES с OARES с ORLYARES с STLDARES с SFM

Доходность на риск

NBGRY vs. ARES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGRY
Ранг доходности на риск NBGRY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGRY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGRY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGRY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGRY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGRY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARES
Ранг доходности на риск ARES: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARES: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARES: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARES: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARES: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGRY c ARES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Greece S.A (NBGRY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGRYARESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.57

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
-0.58

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.93

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.48

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

-0.94

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGRY vs. ARES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGRY на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ARES равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGRY и ARES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGRYARESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.57

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NBGRY и ARES

Максимальная просадка NBGRY за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGRY и ARES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBGRYARESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-49.73%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-49.05%

+22.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.16%

-49.73%

+19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-33.65%

+22.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.30%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

24.64%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGRY и ARES

Текущая волатильность для National Bank of Greece S.A (NBGRY) составляет 10.12%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что NBGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBGRYARESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

11.33%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.36%

35.49%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

41.14%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.90%

37.33%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.90%

36.69%

+27.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGRY и ARES

Дивидендная доходность NBGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью ARES в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARES
Ares Management Corporation		4.42%3.29%2.10%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%5.65%4.32%6.81%
NBGRY
National Bank of Greece S.A		4.42%4.92%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBGRY и ARES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Greece S.A и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
756.23M
1.53B
(NBGRY) Общая выручка
(ARES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NBGRY и ARES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Greece S.A и Ares Management Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
79.7%
96.1%
Активы портфеля
NBGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о валовой прибыли в 602.75M при выручке в 756.23M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

ARES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

NBGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила об операционной прибыли в 363.89M при выручке в 756.23M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.

ARES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

NBGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Greece S.A сообщила о чистой прибыли в 276.47M при выручке в 756.23M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.

ARES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

NBGRY and ARES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARES has higher volatility (11.33%) compared to NBGRY (10.12%). In terms of maximum drawdown, NBGRY dropped -33.10% vs ARES's -49.73%.

NBGRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBGRY и ARES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор