PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGNX с NMULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGNX с NMULX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX).

NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г.. NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGNX и NMULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGNX и NMULX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%

Доходность по периодам

С начала года, NBGNX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у NMULX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции NBGNX уступали акциям NMULX по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.17% соответственно.

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT
Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с VFFSX

Сравнение комиссий NBGNX и NMULX

NBGNX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NMULX в 0.82%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NBGNX vs. NMULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGNX c NMULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGNXNMULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.78

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.22

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.98

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.43

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGNX vs. NMULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGNX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа NMULX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGNX и NMULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGNXNMULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.21

Корреляция

Корреляция между NBGNX и NMULX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGNX и NMULX

Дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности NMULX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок NBGNX и NMULX

Максимальная просадка NBGNX за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки NMULX в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGNX и NMULX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGNXNMULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-56.00%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.61%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.05%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-39.41%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-6.18%

-7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-9.66%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

2.57%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGNX и NMULX

Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что NBGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGNXNMULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.76%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.69%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

16.72%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

21.24%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

20.86%

-0.67%