PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBSSX с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBSSX с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBSSX (Neuberger Berman Focus Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NBSSX is a Global Equities fund managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NBSSX returned 10.98%/yr vs 11.55%/yr for NMANX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NBSSX charges 0.89%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NBSSX и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBSSX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции NBSSX уступали акциям NMANX по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.55% соответственно.

NBSSX

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
5.95%
С начала года
6.08%
1 год
11.94%
3 года*
17.98%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.98%

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBSSX и NMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		6.08%21.36%21.64%23.73%-31.74%19.85%24.45%28.50%-9.02%19.39%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%12.42%39.45%33.62%-6.28%29.01%

Correlation

The correlation between NBSSX and NMANX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.86

The correlation between NBSSX and NMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Focus Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NBSSX:
NBSSX с NBGIXNBSSX с NSTLXNBSSX с SPYNBSSX с NBSRXNBSSX с NINLXNBSSX с NMLNBSSX с NPRTX
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NMUIX

Доходность на риск

NBSSX vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBSSX
Ранг доходности на риск NBSSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBSSX c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBSSXNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.02

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.12

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.03

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

-0.08

+3.95

NBSSX vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBSSX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBSSX и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBSSX и NMANX

Максимальная просадка NBSSX за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSSX и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBSSXNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.56%

-72.14%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-17.71%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-25.93%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-38.10%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-38.10%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.62%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-17.37%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

6.18%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NBSSX и NMANX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Focus Fund (NBSSX) составляет 5.30%, в то время как у Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что NBSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBSSXNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.57%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

17.45%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

21.94%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

23.50%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

22.55%

-3.36%

Сравнение комиссий NBSSX и NMANX

NBSSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBSSX и NMANX

Дивидендная доходность NBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBSSX
Neuberger Berman Focus Fund		9.22%9.78%0.19%0.59%0.05%19.35%5.37%12.78%9.08%8.32%9.59%5.18%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NBSSX and NMANX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMANX has higher volatility (6.57%) compared to NBSSX (5.30%). In terms of maximum drawdown, NBSSX dropped -61.56% vs NMANX's -72.14%.

NBSSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBSSX и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор