Сравнение NBFR с PJAN
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. NBFR is actively managed, while PJAN is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и PJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и PJAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 3.19% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 3.85% |
Correlation
The correlation between NBFR and PJAN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. PJAN — Ранг доходности на риск
NBFR
PJAN
Сравнение NBFR c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NBFR и PJAN
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и PJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -21.25% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.83% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -1.73% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и PJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 5.86% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 8.93% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 10.60% | +2.54% |
Сравнение комиссий NBFR и PJAN
И NBFR, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и PJAN
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and PJAN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFR and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for PJAN.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и PJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор