Сравнение NBFC с JPIE
NBFC (Flexible Credit Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NBFC returned 6.66% vs 5.40% for JPIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBFC и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBFC показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.97%.
NBFC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 1.80% | 9.63% | 4.64% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.97% | 7.39% | 3.92% |
Correlation
The correlation between NBFC and JPIE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between NBFC and JPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
NBFC
JPIE
Сравнение NBFC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Credit Income ETF (NBFC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBFC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.74 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.73 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 22.95 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFC и JPIE
Максимальная просадка NBFC за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFC и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -9.96% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.15% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -2.05% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.24% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFC и JPIE
Flexible Credit Income ETF (NBFC) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.56% и 0.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.38% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 1.63% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.49% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.49% | +0.08% |
Сравнение комиссий NBFC и JPIE
И NBFC, и JPIE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFC и JPIE
Дивидендная доходность NBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности JPIE в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.63% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.27% | 7.71% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFC and JPIE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBFC has higher volatility (0.56%) compared to JPIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, NBFC dropped -3.99% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, NBFC leads with 6.66% vs 5.40% for JPIE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBFC has performed better with a 6.66% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBFC and JPIE have the same expense ratio: 0.40% per year.
NBFC has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 5.63% for JPIE.
They also come from different issuers: Neuberger and JPMorgan.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBFC и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор