PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с USNG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NBET returned 24.61% vs 47.37% for USNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности NBET и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.46%.

NBET

1 день
1.28%
1 месяц
-3.13%
С начала года
21.93%
6 месяцев
22.32%
1 год
24.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

USNG

1 день
1.33%
1 месяц
0.36%
С начала года
36.46%
6 месяцев
36.72%
1 год
47.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и USNG

2026 (YTD)2025
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		21.93%3.29%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.46%10.51%

Correlation

The correlation between NBET and USNG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.67

The correlation between NBET and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBET и USNG

Секторы
NBET
USNG

Энергетика

88.7%
79.2%

Коммунальные услуги

9.0%
4.7%

Промышленность

2.3%
12.8%

Сырьевые материалы

0.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
88.7%
USNG
79.2%

Коммунальные услуги

NBET
9.0%
USNG
4.7%

Промышленность

NBET
2.3%
USNG
12.8%

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

NBET

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

USNG

-

Финансовые услуги

NBET

-

USNG
1.8%

Здравоохранение

NBET

-

USNG

-

Недвижимость

NBET

-

USNG

-

Технологии

NBET

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NBOSNBET с NEMDNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

NBET vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBETUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.85

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.83

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

6.98

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

21.00

-12.73

NBET vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBET и USNG

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-6.82%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.82%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-0.43%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-1.51%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и USNG

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 4.82%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.43%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.56%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.72%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.63%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.63%

+2.85%

Сравнение комиссий NBET и USNG

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и USNG

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.47%2.70%2.43%1.22%0.87%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBET and USNG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.43%) compared to NBET (4.82%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.37% vs 24.61% for NBET. On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.37% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор