PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с USAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while USAI is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 26.68%/yr for USAI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности NBET и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NBET показывает доходность 24.75%, а USAI немного ниже – 23.98%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и USAI

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%-4.54%

Correlation

The correlation between NBET and USAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.73

The correlation between NBET and USAI shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBET и USAI

Секторы
NBET
USAI

Энергетика

89.0%
97.8%

Коммунальные услуги

8.4%
2.1%

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
89.0%
USAI
97.8%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
USAI
2.1%

Промышленность

NBET
2.6%
USAI

-

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
USAI

-

Коммуникационные услуги

NBET

-

USAI

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

USAI

-

Финансовые услуги

NBET

-

USAI

-

Здравоохранение

NBET

-

USAI

-

Недвижимость

NBET

-

USAI

-

Технологии

NBET

-

USAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC

Доходность на риск

NBET vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.43

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.96

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.49

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

5.62

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NBET и USAI

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-65.25%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.01%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-18.22%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.60%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-9.36%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.99%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и USAI

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.69%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.27%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.81%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

20.56%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

27.31%

-7.77%

Сравнение комиссий NBET и USAI

NBET берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и USAI

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности USAI в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

NBET and USAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs USAI's -65.25%.

On 3-year performance, USAI leads with 26.68% vs 21.02% for NBET. On fees, NBET is cheaper at 0.65% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USAI has performed better with a 26.68% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBET is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.33% for NBET.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.75% for USAI.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор