Сравнение NBET с ION
NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while ION is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 18.23%/yr for ION. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NBET charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности NBET и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 11.94%.
NBET
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 24.75%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 112.51%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBET и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 24.75% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | -5.70% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 11.94% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Correlation
The correlation between NBET and ION is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between NBET and ION shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NBET и ION
Секторы
NBET
ION
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
NBET
ION
Коммунальные услуги
NBET
ION
-
Промышленность
NBET
ION
Сырьевые материалы
NBET
ION
Коммуникационные услуги
NBET
-
ION
-
Потребительский циклический сектор
NBET
-
ION
-
Потребительский защитный сектор
NBET
-
ION
-
Финансовые услуги
NBET
-
ION
Здравоохранение
NBET
-
ION
Недвижимость
NBET
-
ION
Технологии
NBET
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBET vs. ION — Ранг доходности на риск
NBET
ION
Сравнение NBET c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBET | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.86 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 16.95 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBET | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NBET и ION
Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBET | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -52.08% | +33.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -23.30% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -46.47% | +27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -15.56% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -23.69% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.66% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBET и ION
Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBET | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 12.06% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 29.94% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 37.98% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 31.08% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 31.08% | -11.54% |
Сравнение комиссий NBET и ION
NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBET и ION
Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ION в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.42% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.33% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
NBET and ION have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (12.06%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 18.23% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 18.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.42% for ION.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.58% for ION.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBET и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор