PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBET с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBET с IEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds. NBET is actively managed, while IEO is passively managed. Over the past 3 years, NBET returned 21.02%/yr vs 16.29%/yr for IEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBET charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности NBET и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBET показывает доходность 24.75%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.23%.

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBET и IEO

2026 (YTD)2025202420232022
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%3.57%13.39%

Correlation

The correlation between NBET and IEO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.56

Over the past year, NBET and IEO have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NBET и IEO

Секторы
NBET
IEO

Энергетика

89.0%
99.3%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

0.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

NBET
89.0%
IEO
99.3%

Коммунальные услуги

NBET
8.4%
IEO

-

Промышленность

NBET
2.6%
IEO

-

Сырьевые материалы

NBET
0.9%
IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

NBET

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

NBET

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

NBET

-

IEO

-

Финансовые услуги

NBET

-

IEO

-

Здравоохранение

NBET

-

IEO

-

Недвижимость

NBET

-

IEO

-

Технологии

NBET

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

NBET vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBET c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBETIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.73

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.25

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.03

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

8.15

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBET vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBET на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBET и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBETIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.73

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.17

+0.56

Просадки

Сравнение просадок NBET и IEO

Максимальная просадка NBET за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBET и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBETIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-79.17%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-14.30%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-31.46%

+12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-7.55%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-26.27%

+21.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.30%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NBET и IEO

Текущая волатильность для Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) составляет 5.85%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что NBET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBETIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

9.31%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

19.80%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

25.11%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

30.53%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

34.99%

-15.45%

Сравнение комиссий NBET и IEO

NBET берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBET и IEO

Дивидендная доходность NBET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBET and IEO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, NBET dropped -18.72% vs IEO's -79.17%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 16.29% for IEO. On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.97% for IEO.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and iShares. Their fees differ too: 0.65% for NBET and 0.42% for IEO.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBET и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор