Сравнение NBDS с NBCM
NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 22.78%/yr vs 18.06%/yr for NBCM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for NBCM.
Доходность
Сравнение доходности NBDS и NBCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBDS показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 28.62%.
NBDS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBDS и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 17.05% | 19.58% | 17.97% | 38.55% | 0.94% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 28.62% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.23% |
Correlation
The correlation between NBDS and NBCM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between NBDS and NBCM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBDS vs. NBCM — Ранг доходности на риск
NBDS
NBCM
Сравнение NBDS c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBDS | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 4.47 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 15.96 | -12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBDS | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.49 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.92 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NBDS и NBCM
Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и NBCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBDS | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -12.84% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -9.70% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -11.47% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -5.39% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.18% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 2.71% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBDS и NBCM
Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBDS | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 5.03% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 15.49% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 17.43% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 14.94% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 14.94% | +12.69% |
Сравнение комиссий NBDS и NBCM
NBDS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBDS и NBCM
Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности NBCM в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.57% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBDS and NBCM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBDS has higher volatility (8.96%) compared to NBCM (5.03%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.81% vs NBCM's -12.84%.
On 3-year performance, NBDS leads with 22.78% vs 18.06% for NBCM. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 22.78% return vs 18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 0.32% for NBDS.
NBDS is categorized as Technology Equities, while NBCM is Commodities. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.66% for NBCM.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBDS и NBCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор