PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBDS с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBDS с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. NBDS is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past 3 years, NBDS returned 21.65%/yr vs 18.36%/yr for GINN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NBDS charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности NBDS и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBDS показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

NBDS

1 день
0.39%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.10%
6 месяцев
12.65%
1 год
23.15%
3 года*
21.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBDS и GINN

2026 (YTD)2025202420232022
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		15.10%19.58%17.97%38.55%-24.78%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-22.60%

Correlation

The correlation between NBDS and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.87

The correlation between NBDS and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NBDS и GINN

Секторы
NBDS
GINN

Технологии

61.4%
32.6%

Здравоохранение

9.0%
20.6%

Промышленность

8.2%
4.7%

Финансовые услуги

5.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

NBDS
61.4%
GINN
32.6%

Здравоохранение

NBDS
9.0%
GINN
20.6%

Промышленность

NBDS
8.2%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

NBDS
5.6%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

NBDS
5.1%
GINN
12.7%

Коммуникационные услуги

NBDS
3.3%
GINN
10.7%

Коммунальные услуги

NBDS
2.4%
GINN
1.7%

Сырьевые материалы

NBDS

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

NBDS

-

GINN
1.8%

Энергетика

NBDS

-

GINN
1.7%

Недвижимость

NBDS

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Disrupters ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с NBDS:
NBDS с IGPTNBDS с THNQNBDS с AIQNBDS с SCHGNBDS с IETCNBDS с NBSDNBDS с TIME
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

NBDS vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBDS
Ранг доходности на риск NBDS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBDS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBDS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBDS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBDS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBDS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBDS c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBDSGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.53

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

4.60

-2.08

NBDS vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBDS на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBDS и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBDS и GINN

Максимальная просадка NBDS за все время составила -29.93%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBDS и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBDSGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.93%

-41.25%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.96%

-13.18%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-22.25%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-5.34%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-13.27%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

3.78%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NBDS и GINN

Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NBDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBDSGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

5.70%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

12.85%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

16.41%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

21.43%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

21.06%

+6.88%

Сравнение комиссий NBDS и GINN

NBDS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBDS и GINN

Дивидендная доходность NBDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GINN в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
NBDS
Neuberger Berman Disrupters ETF		0.33%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NBDS and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBDS has higher volatility (11.76%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, NBDS dropped -29.93% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, NBDS leads with 21.65% vs 18.36% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 21.65% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for NBDS.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.33% for NBDS.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for NBDS and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBDS и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор