Сравнение NBCM с NBDS
NBCM (Neuberger Berman Commodity Strategy ETF) and NBDS (Neuberger Berman Disrupters ETF) are both exchange-traded funds - NBCM is a Commodities fund actively managed by Neuberger Berman, while NBDS is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, NBCM returned 13.30%/yr vs 21.16%/yr for NBDS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NBCM charges 0.66%/yr vs 0.55%/yr for NBDS.
Доходность
Сравнение доходности NBCM и NBDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBCM показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у NBDS с доходностью 14.66%.
NBCM
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBDS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBCM и NBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 15.85% | 17.45% | 6.55% | -6.41% | 5.39% |
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 14.66% | 19.58% | 17.97% | 38.55% | 1.24% |
Correlation
The correlation between NBCM and NBDS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г. | 0.13 |
The correlation between NBCM and NBDS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBCM vs. NBDS — Ранг доходности на риск
NBCM
NBDS
Сравнение NBCM c NBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) и Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBCM | NBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.96 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.50 | +5.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBCM и NBDS
Максимальная просадка NBCM за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки NBDS в -29.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCM и NBDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBCM | NBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -29.93% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -23.96% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -28.51% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -3.84% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.48% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 9.20% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBCM и NBDS
Текущая волатильность для Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) составляет 3.79%, в то время как у Neuberger Berman Disrupters ETF (NBDS) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что NBCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBCM | NBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.96% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 21.68% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 26.63% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 27.95% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 27.95% | -12.98% |
Сравнение комиссий NBCM и NBDS
NBCM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NBDS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBCM и NBDS
Дивидендная доходность NBCM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности NBDS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 7.30% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
NBDS Neuberger Berman Disrupters ETF | 0.33% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBCM and NBDS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBDS has higher volatility (11.96%) compared to NBCM (3.79%). In terms of maximum drawdown, NBCM dropped -14.78% vs NBDS's -29.93%.
On 3-year performance, NBDS leads with 21.16% vs 13.30% for NBCM. On fees, NBDS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NBCM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBDS has performed better with a 21.16% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBDS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for NBCM.
NBCM has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.33% for NBDS.
NBCM is categorized as Commodities, while NBDS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.66% for NBCM and 0.55% for NBDS.
NBCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBCM и NBDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор