PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с YXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с YXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - NBCE is a China Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). NBCE is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, NBCE returned 61.44% vs 1.04% for YXI. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for YXI.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и YXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.60%.

NBCE

1 день
0.75%
1 месяц
8.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
30.65%
1 год
61.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и YXI

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		26.83%39.08%3.35%-2.22%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%8.21%

Correlation

The correlation between NBCE and YXI is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г.

-0.68

The correlation between NBCE and YXI shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

ProShares Short FTSE China 50

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI

Доходность на риск

NBCE vs. YXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c YXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEYXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.05

+3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
0.22

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.03

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

0.07

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

0.13

+22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. YXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа YXI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и YXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEYXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.05

+3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.30

+1.33

Просадки

Сравнение просадок NBCE и YXI

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и YXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEYXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-81.15%

+52.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-14.21%

+4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-78.03%

+78.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-54.31%

+45.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

7.79%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и YXI

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.21% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEYXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.87%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.93%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

31.39%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

27.42%

-3.39%

Сравнение комиссий NBCE и YXI

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и YXI

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности YXI в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.04%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and YXI have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (7.25%) compared to NBCE (7.21%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs YXI's -81.15%.

On 1-year performance, NBCE leads with 61.44% vs 1.04% for YXI. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 61.44% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.04% for NBCE.

NBCE is categorized as China Equities, while YXI is Inverse Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and ProShares. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.95% for YXI.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и YXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор