PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBCE с PGJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ).

NBCE и PGJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NBCE - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 13 окт. 2023 г.. PGJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Halter USX China Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности NBCE и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBCE и PGJ

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		3.93%39.08%3.35%-2.22%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-10.21%13.66%5.91%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 3.93%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -10.21%.

NBCE

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.36%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.43%
1 год
34.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGJ

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-23.60%
1 год
-10.32%
3 года*
-0.75%
5 лет*
-14.90%
10 лет*
0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с CNYANBCE с KBANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXINBCE с NBSDNBCE с ASHX
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Сравнение комиссий NBCE и PGJ

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF

Доходность на риск

NBCE vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBCEPGJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.38

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

-0.36

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.96

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.41

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

-0.98

+11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBCE vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBCEPGJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.38

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.12

+0.57

Корреляция

Корреляция между NBCE и PGJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и PGJ

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности PGJ в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.27%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.53%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Просадки

Сравнение просадок NBCE и PGJ

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и PGJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NBCEPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-78.37%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-25.69%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-65.77%

+59.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-31.48%

+21.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

10.79%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и PGJ

Текущая волатильность для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) составляет 6.00%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что NBCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBCEPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.15%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

17.70%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

27.38%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

43.89%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

36.62%

-12.45%