PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBCE с PGJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с PGJ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while PGJ is passively managed. Over the past year, NBCE returned 38.38% vs -16.64% for PGJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и PGJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -15.55%.

NBCE

1 день
-3.41%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
7.55%
С начала года
13.11%
1 год
38.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGJ

1 день
-1.70%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
-17.69%
С начала года
-15.55%
1 год
-16.64%
3 года*
-1.10%
5 лет*
-12.61%
10 лет*
-0.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и PGJ

2026 (YTD)202520242023
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		13.11%39.08%3.35%-2.22%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-15.55%13.66%5.91%0.38%

Correlation

The correlation between NBCE and PGJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г.

0.60

The correlation between NBCE and PGJ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBCE и PGJ

Секторы
NBCE
PGJ

Технологии

33.7%
11.4%

Промышленность

17.7%
2.6%

Финансовые услуги

14.0%
3.9%

Сырьевые материалы

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
44.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
0.7%

Энергетика

3.7%
2.1%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
26.3%

Технологии

NBCE
33.7%
PGJ
11.4%

Промышленность

NBCE
17.7%
PGJ
2.6%

Финансовые услуги

NBCE
14.0%
PGJ
3.9%

Сырьевые материалы

NBCE
11.7%
PGJ

-

Потребительский циклический сектор

NBCE
6.8%
PGJ
44.4%

Потребительский защитный сектор

NBCE
4.3%
PGJ
7.6%

Здравоохранение

NBCE
4.2%
PGJ
0.7%

Энергетика

NBCE
3.7%
PGJ
2.1%

Коммунальные услуги

NBCE
1.6%
PGJ

-

Недвижимость

NBCE
1.5%
PGJ
3.1%

Коммуникационные услуги

NBCE
0.9%
PGJ
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с KBANBCE с ASHXNBCE с CNXTNBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с FXI
Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO

Доходность на риск

NBCE vs. PGJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c PGJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCEPGJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.67

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.86

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.48

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

-0.98

+11.57

NBCE vs. PGJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PGJ равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и PGJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCE и PGJ

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и PGJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEPGJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-78.37%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-35.08%

+18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-67.81%

+50.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-31.94%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

16.96%

-13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и PGJ

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEPGJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

7.38%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

17.54%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

24.84%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

43.68%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

36.73%

-11.77%

Сравнение комиссий NBCE и PGJ

NBCE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PGJ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и PGJ

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PGJ в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.17%1.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.16%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and PGJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (11.74%) compared to PGJ (7.38%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs PGJ's -78.37%.

On 1-year performance, NBCE leads with 38.38% vs -16.64% for PGJ. On fees, PGJ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PGJ has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 38.38% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGJ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.74% for NBCE.

PGJ has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.17% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.70% for PGJ.

NBCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и PGJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор