PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBCE с KCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBCE с KCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NBCE (Neuberger Berman China Equity ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds. NBCE is actively managed, while KCAI is passively managed. Over the past year, NBCE returned 68.17% vs 48.99% for KCAI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBCE charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.

Доходность

Сравнение доходности NBCE и KCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBCE показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у KCAI с доходностью 6.15%.

NBCE

1 день
-3.12%
1 месяц
7.62%
С начала года
32.09%
6 месяцев
32.92%
1 год
68.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCAI

1 день
-1.05%
1 месяц
1.41%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.87%
1 год
48.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBCE и KCAI

2026 (YTD)20252024
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		32.09%39.08%11.82%
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		6.15%53.29%11.36%

Correlation

The correlation between NBCE and KCAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between NBCE and KCAI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NBCE и KCAI

Секторы
NBCE
KCAI

Технологии

33.7%
13.2%

Промышленность

17.7%
23.6%

Финансовые услуги

14.0%
39.0%

Сырьевые материалы

11.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Здравоохранение

4.2%
1.3%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммуникационные услуги

0.9%

-

Технологии

NBCE
33.7%
KCAI
13.2%

Промышленность

NBCE
17.7%
KCAI
23.6%

Финансовые услуги

NBCE
14.0%
KCAI
39.0%

Сырьевые материалы

NBCE
11.7%
KCAI
11.3%

Потребительский циклический сектор

NBCE
6.8%
KCAI
11.5%

Потребительский защитный сектор

NBCE
4.3%
KCAI

-

Здравоохранение

NBCE
4.2%
KCAI
1.3%

Энергетика

NBCE
3.7%
KCAI

-

Коммунальные услуги

NBCE
1.6%
KCAI

-

Недвижимость

NBCE
1.5%
KCAI

-

Коммуникационные услуги

NBCE
0.9%
KCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman China Equity ETF

KraneShares China Alpha Index ETF

Часто сравнивают с NBCE:
NBCE с NBSDNBCE с ASHXNBCE с KBANBCE с CNYANBCE с YCSNBCE с CNXTNBCE с FXI
Часто сравнивают с KCAI:
KCAI с ASHSKCAI с KMLMKCAI с KWEBKCAI с ASHRKCAI с CASKCAI с CNYAKCAI с FLCH

Доходность на риск

NBCE vs. KCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBCE
Ранг доходности на риск NBCE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBCE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBCE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBCE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBCE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KCAI
Ранг доходности на риск KCAI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCAI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCAI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCAI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCAI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCAI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBCE c KCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBCEKCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.65

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
5.19

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.43

11.65

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.33

32.95

-8.62

NBCE vs. KCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBCE на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCAI равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBCE и KCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBCE и KCAI

Максимальная просадка NBCE за все время составила -28.42%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBCE и KCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBCEKCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-25.48%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-4.23%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.69%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.01%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.49%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NBCE и KCAI

Neuberger Berman China Equity ETF (NBCE) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NBCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBCEKCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.27%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

8.73%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

13.50%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

21.01%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.01%

+3.38%

Сравнение комиссий NBCE и KCAI

NBCE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBCE и KCAI

Дивидендная доходность NBCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности KCAI в 33.37%

ПозицияTTM20252024
KCAI
KraneShares China Alpha Index ETF		33.37%35.42%2.19%
NBCE
Neuberger Berman China Equity ETF		1.00%1.32%1.20%

Часто задаваемые вопросы

NBCE and KCAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBCE has higher volatility (9.69%) compared to KCAI (4.27%). In terms of maximum drawdown, NBCE dropped -28.42% vs KCAI's -25.48%.

On 1-year performance, NBCE leads with 68.17% vs 48.99% for KCAI. On fees, NBCE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KCAI has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NBCE has performed better with a 68.17% return vs 48.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NBCE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.

KCAI has the higher dividend yield at 33.37%, compared with 1.00% for NBCE.

They also come from different issuers: Neuberger Berman and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for NBCE and 0.79% for KCAI.

KCAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBCE и KCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор