Сравнение NB2.DE с BTC-USD
NB2.DE (Northern Data AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, NB2.DE returned -40.08%/yr vs 16.07%/yr for BTC-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB2.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NB2.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NB2.DE показывает доходность -62.25%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -22.96%.
NB2.DE
- 1 день
- -8.28%
- 1 месяц
- -27.44%
- 6 месяцев
- -53.52%
- С начала года
- -62.25%
- 1 год
- -74.70%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -40.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.76%
BTC-USD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -27.80%
- С начала года
- -22.96%
- 1 год
- -43.13%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 57.88%
- Всё время*
- 90.41%
Сравнение доходности по годам NB2.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2.DE Northern Data AG | -62.25% | -65.13% | 69.58% | 334.71% | -92.14% | -0.00% | 281.19% | 12.22% | 5.88% |
BTC-USD Bitcoin | -22.96% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -43.37% |
Correlation
The correlation between NB2.DE and BTC-USD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB2.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NB2.DE
BTC-USD
Сравнение NB2.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Data AG (NB2.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NB2.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.83 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.31 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NB2.DE и BTC-USD
Максимальная просадка NB2.DE за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB2.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB2.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.30% | -83.05% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.60% | -51.88% | -26.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.02% | -51.88% | -38.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.33% | -73.60% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.76% | -46.10% | -49.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.72% | -40.28% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.11% | 28.15% | +17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB2.DE и BTC-USD
Northern Data AG (NB2.DE) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что NB2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB2.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.71% | 9.00% | +18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.92% | 34.83% | +44.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.41% | 35.37% | +64.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.75% | 44.04% | +43.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.90% | 55.49% | +34.41% |
Часто задаваемые вопросы
NB2.DE and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NB2.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор