PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NB2.DE с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NB2.DE и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NB2.DE торгуется в EUR, в то время как WULF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WULF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NB2.DE показывает доходность -62.25%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 68.91%.


NB2.DE

1 день
-8.28%
1 месяц
-27.44%
6 месяцев
-53.52%
С начала года
-62.25%
1 год
-74.70%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-40.08%
10 лет*
Всё время*
-12.76%

WULF

1 день
4.07%
1 месяц
-34.65%
6 месяцев
38.37%
С начала года
68.91%
1 год
274.32%
3 года*
71.41%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NB2.DE и WULF


2026 (YTD)20252024202320222021
NB2.DE
Northern Data AG
-62.25%-65.13%69.58%334.71%-92.14%-12.70%
WULF
TeraWulf Inc.
68.91%78.91%151.40%249.77%-95.30%-53.11%

Correlation

The correlation between NB2.DE and WULF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between NB2.DE and WULF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Data AG

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с NB2.DE:
NB2.DE с SPYNB2.DE с BTC-USD

Доходность на риск

NB2.DE vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NB2.DE
Ранг доходности на риск NB2.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NB2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NB2.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NB2.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NB2.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NB2.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NB2.DE c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NB2.DEWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.39

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.30

-8.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

20.32

-21.94

NB2.DE vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NB2.DE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NB2.DE и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NB2.DE и WULF

Максимальная просадка NB2.DE за все время составила -96.30%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB2.DE и WULF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NB2.DEWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.30%

-98.20%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.60%

-37.85%

-40.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.02%

-76.39%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.76%

-41.48%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.72%

-80.80%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.11%

13.57%

+32.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NB2.DE и WULF

Northern Data AG (NB2.DE) имеет более высокую волатильность в 27.71% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 24.98%. Это указывает на то, что NB2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NB2.DEWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.71%

24.98%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.92%

63.71%

+15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.41%

105.05%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.75%

126.35%

-38.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.90%

126.35%

-36.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB2.DE и WULF

Ни NB2.DE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
NB2.DE
Northern Data AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB2.DE и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Data AG и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. NB2.DE значения в EUR, WULF значения в USD

Часто задаваемые вопросы


NB2.DE and WULF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NB2.DE и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор