PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NB2.DE с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NB2.DE с WULF

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NB2.DE или WULF.

Корреляция

Корреляция между NB2.DE и WULF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NB2.DE и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
64.82%
-17.22%
NB2.DE
WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NB2.DE:

1.00

WULF:

0.60

Коэф-т Сортино

NB2.DE:

1.76

WULF:

1.69

Коэф-т Омега

NB2.DE:

1.24

WULF:

1.18

Коэф-т Кальмара

NB2.DE:

0.86

WULF:

0.76

Коэф-т Мартина

NB2.DE:

3.34

WULF:

2.79

Индекс Язвы

NB2.DE:

22.39%

WULF:

25.83%

Дневная вол-ть

NB2.DE:

74.26%

WULF:

119.38%

Макс. просадка

NB2.DE:

-95.91%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

NB2.DE:

-66.82%

WULF:

-88.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NB2.DE:

€2.12B

WULF:

$1.57B

EPS

NB2.DE:

-€5.22

WULF:

-$0.16

Доходность по периодам

С начала года, NB2.DE показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -27.92%.

NB2.DE

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

76.39%

1 год

71.78%

5 лет

4.37%

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-27.92%

1 месяц

-34.51%

6 месяцев

-17.24%

1 год

90.65%

5 лет

-1.69%

10 лет

-11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NB2.DE и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NB2.DE
Ранг риск-скорректированной доходности NB2.DE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NB2.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NB2.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NB2.DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NB2.DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NB2.DE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NB2.DE c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Data AG (NB2.DE) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NB2.DE, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.650.85
Коэффициент Сортино NB2.DE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.371.90
Коэффициент Омега NB2.DE, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.21
Коэффициент Кальмара NB2.DE, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.531.04
Коэффициент Мартина NB2.DE, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.323.83
NB2.DE
WULF

Показатель коэффициента Шарпа NB2.DE на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WULF равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NB2.DE и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.65
0.85
NB2.DE
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NB2.DE и WULF

Ни NB2.DE, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
NB2.DE
Northern Data AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок NB2.DE и WULF

Максимальная просадка NB2.DE за все время составила -95.91%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB2.DE и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-71.34%
-88.69%
NB2.DE
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности NB2.DE и WULF

Текущая волатильность для Northern Data AG (NB2.DE) составляет 10.12%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 39.82%. Это указывает на то, что NB2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.12%
39.82%
NB2.DE
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NB2.DE и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Data AG и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NB2.DE значения в EUR, WULF значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab